Denis Sargan - Denis Sargan
J. Denis Sargan | |
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Nacido |
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23 de agosto de 1924
Murió | 13 de abril de 1996
Theydon Bois , Essex , Inglaterra, Reino Unido
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(71 años)
Nacionalidad | británico |
Institución | Escuela de Economía de Londres |
Campo | Econometría |
alma mater | Universidad de Cambridge |
Estudiantes de doctorado |
Alok Bhargava , David Forbes Hendry , Esfandiar Maasoumi , Peter CB Phillips , Manuel Arellano |
John Denis Sargan (23 de agosto de 1924 - 13 de abril de 1996) fue un econométrico británico especializado en el análisis de series de tiempo económicas .
Sargan nació en Doncaster , Yorkshire en 1924 y se educó en la Doncaster Grammar School y en el St John's College de Cambridge . Él hizo muchas contribuciones, sobre todo en variables instrumentales estimación , expansiones Edgeworth para la distribución de los estimadores econométricos, las condiciones de identificación de ecuaciones simultáneas modelos, pruebas asintóticas para sobreidentificación de restricciones en homocedásticos ecuaciones y la prueba exacta de raíces unitarias en autorregresivos y de media móvil modelos. En la LSE , Sargan fue profesor de Econometría de 1964 a 1984. Sargan fue presidente de la Econometric Society , miembro de la Academia Británica y miembro (extranjero honorario) de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias .
Su influencia en la metodología econométrica es evidente en varios campos, incluido el desarrollo de estimadores del Método Generalizado de Momentos .
Publicaciones Seleccionadas
- Sargan, JD (1958). "La estimación de relaciones económicas mediante variables instrumentales". Econometrica . 26 (3): 393–415. doi : 10.2307 / 1907619 . JSTOR 1907619 .
- Sargan, JD (1964). "Salarios y precios en el Reino Unido: un estudio en metodología econométrica", 16, 25–54. en Análisis econométrico para la planificación económica nacional , ed. por PE Hart, G. Mills y JN Whittaker. Londres: Butterworths
- Sargan, JD (1980). "Algunas pruebas de especificación dinámica para una sola ecuación". Econometrica . 48 (4): 879–897. doi : 10.2307 / 1912938 . JSTOR 1912938 .
Publicado póstumamente
- Sargan, JD (2001). "La elección entre conjuntos de regresores". Revisiones econométricas 20 (2).
- Sargan, JD (2001). "Model Building y Data Mining". Revisiones econométricas 20 (2): 159-170.
- Sargan, JD (2003). "El desarrollo de la econometría en LSE en los últimos 30 años". Teoría econométrica 19 (3): 429-438.
Referencias
Otras lecturas
- Gilbert, Christopher L. (1989). "LSE y el enfoque británico de la econometría de series de tiempo". Documentos económicos de Oxford . 41 (1): 108-128. doi : 10.1093 / oxfordjournals.oep.a041887 . JSTOR 2663185 .
- Hendry, David F. (2003). "J. Denis Sargan y los orígenes de la metodología econométrica LSE". Teoría econométrica . 19 (3): 457–480. doi : 10.1017 / S0266466603193061 .
enlaces externos
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